Malheureusement, je ne connais aucun livre « grand public » sur ce sujet qui, en plus, est actuellement en évolution.
Il y a des formations, mais elles sont orientés pros, pour ceux qui s’intéressent davantage aux choix stratégiques à effectuer pour structurer le bilan d’une banque plutôt qu’au petit porteur bloqué quand on lui dit que tel titre cote au Luxembourg.

Mes sources sont surtout des sites internet : beaucoup de temps passé sur Google. La lecture des prospectus des obligs, des textes officiels, et parfois des rapports de gestion des OPCVM spécialisés est riche d’enseignements.
Bon courage
Robin

Merci pour l’aspirine, j’en ai bien besoin après la lecture attentive de tes trois articles.
Comme d’habitude ils sont très clairs et en te lisant on a bien le sentiment que les règlements internationaux sur le sujet sont destinés à favoriser les banques pour leur facilité le financemnet les économies.

Cela rappelle la fameuse règle de la fair value qui est aujourd’hui tellement critiquée simplement parce qu’elle est défavorable dans les marchés baissiers.

Le sujet n’est pas clos car il reste probablement de nouvelles règles à inventer, je devrais dire de nouveaux cautères à mettre en place, pour remplacer l’argent gratuit que les banques centrales cesseront bien un jour de délivrer aux banques.

et oui POUCET, je suis d’accord, fondons une fondation pour péreniser ce Robin des Bonds !!!

Avant de poser ma question : article très clair, et en particulier sur le dernier paragraphe on comprend plein de choses …

et donc ma question de béotien : tu écris :
« Fixed to float : on commence à taux fixe, puis on passe à taux variable. Le passage est généralement au moment du call et du step-up. »
Il faut comprendre : le passage se fait en général à la date prévude de l’exercice du call, lorsque la banque ne l’exerce pas ? C »est ça, ou je n’ai rien compris (ce qui est malheureusement fort possible …)