par Robin des Bonds, le 1 nov 2009
La courbe des taux actuelle (30 octobre 2009)
NB : tous les graphes concernent sur les obligs de la zone Euro. Ce sont des indices « benchmark », qui agrègent des obligations de même notation.
Historique des taux de rendement de différentes notations
C’est un historique du graphe précédent, sorte de coupe transversale de la maturité « 10 ans »
Et la même chose en marge par rapport au AAA
Le taux . . . → Lire: Mise à jour de la courbe des taux et des spreads
par Robin des Bonds, le 26 août 2009
NB : Pour les mises à jour de ces courbes, suivez le tag » spread «
Daimler vient de réouvrir le marché high yield après la pause de l’été : le constructeur lève 2 milliards d’euros à 5 ans, à un taux de … 4,625% !
On est proche du taux (certes, bonifié) de 4,5% porté par l’obligation EDF de même maturité ! Pourtant, Daimler, c’est . . . → Lire: Rendements par notation et historique des spreads
par Robin des Bonds, le 19 juil 2009
Pour les mises à jour de ces courbes, suivez le tag « spread«
Dans le commentaire d’un précédent article, Obligaterre, fidèle lecteur et commentateur du blog, mentionnait la baisse des taux de rendement des obligations, tant sur le primaire que sur le secondaire.
Voici un article des Echos sur le sujet : Emprunts privés : pourquoi les rendements sont-ils aussi élevés ?, sauf que depuis, les spreads . . . → Lire: Rendements par notation, spreads de crédit et historique
par Robin des Bonds, le 16 juin 2009
Pour les mises à jour de ces courbes, suivez le tag « spread«
C’est la base : plus un titre est risqué, plus il a un rendement élevé.
Je ne vais pas vous rappeler ce que sont les agences de notations, la page Wikipedia sur le sujet est très bien pour cela.
Rendements par notation, au 16 juin 2009
Reuters a créé des . . . → Lire: Le rendement et le risque
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